PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение UTEN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с ^GSPC

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 (^GSPC).

UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UTEN и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности UTEN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.50%
-5.02%
UTEN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTEN:

0.82

^GSPC:

0.51

Коэф-т Сортино

UTEN:

1.22

^GSPC:

0.84

Коэф-т Омега

UTEN:

1.14

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

UTEN:

0.66

^GSPC:

0.52

Коэф-т Мартина

UTEN:

1.63

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

UTEN:

3.59%

^GSPC:

4.87%

Дневная вол-ть

UTEN:

7.19%

^GSPC:

19.36%

Макс. просадка

UTEN:

-13.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UTEN:

-2.86%

^GSPC:

-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.26%.

UTEN

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.51%

1 год

5.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTEN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг риск-скорректированной доходности UTEN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTEN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.82
0.51
UTEN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UTEN и ^GSPC

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.86%
-8.35%
UTEN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и ^GSPC

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.15%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.15%
11.43%
UTEN
^GSPC

Пользовательские портфели с UTEN или ^GSPC

gsaf
35%
YTD
PAF.L
EZA
GC=F
^GSPC
WAF.AX
Traditional Portfolio + Gold
9%
YTD
GC=F
^GSPC
IEF
1 / 32

Последние обсуждения

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Cannot find

Hi,

cannot find CH0131872431, SPICHA.

Thanks

Cenk Kut

13 апреля 25 г. Posted in general
52

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
249