PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTEN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTEN и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UTEN с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 (^GSPC).

UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTEN или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTEN:

0.53

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

UTEN:

0.70

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

UTEN:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

UTEN:

0.38

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

UTEN:

0.90

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

UTEN:

3.70%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

UTEN:

7.30%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

UTEN:

-13.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UTEN:

-4.35%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%.

UTEN

С начала года

2.26%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

1.51%

1 год

3.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTEN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг риск-скорректированной доходности UTEN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTEN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTEN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок UTEN и ^GSPC

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и ^GSPC

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.10%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...